操盤人學C# (4) 處理期交所rpt檔

[前言]

        要做程式回測一開始需要的是歷史資料，歷史資料錯那接下來什麼都免談了。目前市面上較易取得的資料為分鐘資料，但如果將Multicharts的set系列指令用在分鐘資料上會出現回測不準確問題。(參考：http://www.yctseng.net/2013/02/setpercenttrailing.html)
        QT假設期交所提供的歷史資料無誤，那最好的tick資料當然是從期交所提供的資料轉出。期交所提供的tick資料是以.rpt檔格式提供(近期已有提供.csv檔)，本篇QT將教大家如何處理rpt檔。

[程式使用]

1. 開新專案，輸入下方程式碼

2. 將範例rpt檔(2016/12/27資料)放入D槽，檔案位置：https://drive.google.com/open?id=0BwqcpF06v4J4SzNyRnM4TFh1TDg
3. 執行程式碼，輸出結果「Result.txt」會放在D槽中

[觀念解釋]

<.rpt格式>

其實期交所提供的rpt檔是一種文字檔格式，只要把他當成文字檔處理即可。

<文字讀取物件>

我們需要運用StreamReader這個物件來讀取文字檔。
還記得第二課的物件概念嗎？
StreamReader sr = new StreamReader(@"D:\Daily_2016_12_27.rpt");
這邊的StreamReader就像是我們當初創造一個操盤人一樣，但是我們這次創造的是一個「文字讀取人」。
[語法補給：建立某些物件的時候可以傳進參數，這邊的檔案路徑就是參數]
string line = sr.ReadLine();
而這行就像我們當初叫操盤人買期貨、買股票一樣，但是這次我們是叫這個文字讀取人「讀取一行文字檔」並傳給參數line，會寫Multicharts的朋友應該可以輕鬆理解。

<分割文字檔>

string[] strs = line.Split(',');
這行是將rpt檔以逗號分割，可以參考系列課程第三課。
if (strs[1].Trim() == "TX" && strs[2].Trim()=="201701")
判斷要的商品跟月份，這邊假設是要台指期、到期月份為2017/01的資料。
[語法補給：Multicharts的and=C#的&]

<文字寫入物件>

StreamWriter sw = new StreamWriter(@"D:\Result.txt");
觀念等同文字讀取物件，但這次建立的是文字寫入物件
sw.WriteLine(line);
運用文字寫入物件將文字檔寫入

[ 該學會什麼 ]

這是本系列課程第一個應用實例，大家應該稍微瞭解學習正統程式語言的用意在哪了。
到目前為止，你應該要會一次處理一個rpt檔，並且你可以取得這個rpt檔的任何一個商品，任何一個月份的資料，這個檔案換成選擇權rpt檔，你也應該要會處理。

[ 延伸提示 ]

本篇教的是如何處理單一文字檔，如何處理多個文字檔，請搜尋「Directory」物件、「foreach」。
本篇並沒有將輸出做處理，所以「Result.txt」不能直接被Multicharts使用，如何才能讓「Result.txt」被Multicharts使用，請參考系列課程第三課。

[ 工商時間 ]

QT會盡量在網站上寫上大部分程式碼及觀念，如果還是有不懂，可以參考實體課程
http://quanttrade168.blogspot.tw/2016/12/cmulticharts.html

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課程內容：

<程式語法>

C#基礎語法
類別&物件
陣列&串列
例外處理
檔案處理

<開發實做>

期交所rpt檔處理

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認識程式交易
金融商品基礎
程式開發流程

<程式語法>

Multicharts語法
Multicharts函數
Multicharts進階語法(視學習狀況)

<開發實做>

寫出第一支當沖策略
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※ 本系列課程使用雲端會議軟體「Zoom」為上課工具
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操盤人學C# (3) 學會使用陣列

[ 陣列觀念 ]

陣列也是Multicharts使用者較為不熟悉的(雖然MC有陣列功能)，我們可以把陣列想像成一個大箱子，其中有很多小箱子。

以Multicharts來說，我可以把開、高、低、收分別存進四個不同變數

或是把他們全部存到一個陣列變數裡面

這個ToDay_Bar陣列變數就像一個箱子，他有四個空間(*註1)，要放東西進空間一的時候就 ToDay_Bar[1]=XXX，要從空間一拿東西出來的時候就 XXX=ToDay_Bar[1]，非常簡單。

*註1：其實是五個空間(包括0)

[ 為什麼要學會陣列？ ]

1.      方便，如果你有一個函數需要今天的開、高、低、收四個參數，你可以分別傳進四個參數，也可以直接傳入一個陣列。

2.      可以使用像for、foreach等函數

3.      有時候內建函數就是回傳陣列給你，你非會用不可

[ C#實例 ]

以操盤的例子做個總結吧，你在網路上抓到2016/12/28的台指期近月開高低收文字檔為「9110,9213,9105,9211」，用眼睛看當然很簡單，但你在程式中要怎麼知道這天最低價是多少？

答案：

操盤人學C# (2) 什麼是物件

[前言]

Multicharts的使用者轉換成C#最不熟的應該是所謂的「物件」概念，以下教學將解釋C#的物件、欄位、方法。

[程式使用]

1. 新增專案「WhatIsClass」

2. 寫入下列程式碼

[觀念解釋]

<物件>

所謂的「物件」你可以想像成他是一樣東西的「抽象主體」，

例如「操盤人」，這個世界上有很多操盤人。

class Trader 即是在定義操盤人這個物件

[語法補給：在C#中大括號{}定義了物件、方法的範圍]

<物件欄位>

那要如何區分誰是誰？需要用到物件內的「欄位」。

public string name 定義了操盤人這個物件裡面有name這個欄位可以使用。

 [語法補給：public代表name這個欄位大家都可以使用]

 [語法補給：string代表name這個欄位的型態是字串]

<物件方法>

我們創造操盤人，當然也要給他們操盤的能力，這時候我們要定義Trader物件裡面的「方法」。

public void BuyStock() 定義了操盤人有買股票的能力

public void BuyFutures() 定義了操盤人有買期貨的能力

 [語法補給：void代表這兩個方法沒有回傳值]

這部分就像Multicharts的自定義函數一樣，差別在於，這個自定義函數只有Trader物件能夠使用。

!!<建立、使用物件>!!

現在把自己想像成造物主，你要創造一個虛擬的程式世界，

這個世界需要一步一步創造，而入口就是Main方法。

進入虛擬世界後，我用兩行程式碼即可以在這個世界中創造兩個「不同」的操盤人(物件)。

Trader soros = new Trader();           

Trader buffett = new Trader();

 [語法補給：創造新物件用new]

這就像我是這個程式世界的造物主，我雖然創造了兩個操盤人，我知道他們是誰，但是他們不知道他們自己是誰，我只好給他們名字。

soros.name = "索羅斯";

buffett.name = "巴菲特";

 [語法補給：使用欄位 => 物件.欄位]

這樣，soros這個Trader物件有了自己的名字"索羅斯"，buffett也有了自己的名字"巴菲特"。

而我這個造物主，我想要索羅斯買點期貨、股票，巴菲特買股票就好

soros.BuyFutures(); //命令索羅斯買期貨

soros.BuyStock(); //命令索羅斯買股票

buffett.BuyStock(); //命令巴菲特買股票

 [語法補給：使用方法(method、函式) => 物件.方法()]

執行開始(F5)，看看自己創造的程式世界怎麼運作吧

[該學會什麼]

到這個階段，你不需要學會自己定義物件，但要會「建立」跟「使用」物件。

例如上方程式碼，需要知道「物件.欄位」跟「物件.方法()」是什麼意思，有任何不懂的地方，歡迎留言提問。

操盤人學C# (1) 開始使用C#

相信很多對金融市場有興趣的人聽過「程式交易」，而第一個(或許也是唯一一個)用來撰寫交易策略的工具就是Multicharts，Multicharts的確是一個非常方便的回測&即時交易工具，但是在諸如整理資料、統計、選擇權策略...等等的需求上，Multicharts可以說完全達不到要求。QT準備了一系列的操盤人學程式教學，讓已經有Multicharts底子的朋友無痛學習C#。

[開發工具]

C#的開發工具為微軟的「Visual Studio」，Visual Studio有非常多的版本，一般開發者選擇免費的Community版即可。

「Microsoft Visual Studio Community 2015」下載網址為：https://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=48146

[動手寫程式]

打開Visual Studio後，選擇新增專案，並選擇Visual C#的「主控台應用程式」

輸入兩行程式碼

Console.WriteLine("Hello World!");
Console.ReadLine();

按下開始(F5)即完成C#的第一隻程式了

[程式碼解釋]

!重要觀念：在C#中「//」後面的文字代表「註解」

//利用了哪些函式庫
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

//命名空間：一般小型程式不需理會此項
namespace ConsoleApplication1
{
    //類別：日後解釋，此處只需要知道，在C#中所有的程式一定都在某個類別中
    class Program
    {
        //程式起始點
        static void Main(string[] args)
        {
            //輸出文字
            Console.WriteLine("Hello World!");
            //等待使用者輸入文字，執行完這個程式程式會直接結束
            Console.ReadLine();
        }
    }
}