操盤人學C# (6) 週選擇權樂透策略2

[前言]

延續上次課程，這次講如何用Multicharts產生週選擇權買賣文件

[觀念解釋]

<波動率>

波動率在學術上有所謂「均值回歸」的特性，而翻譯成白話就是「盤久必噴、噴久必盤」。而要操作波動率可以用選擇權的跨式價差、勒式價差來操作，關於操作概念網路上可以找到很多資料這邊就不在詳述。

<週選擇權策略-運用波動率>

假設我現在要選擇一個點進週選擇權，並且我認為盤久必噴，我訂了一個策略「台指期五日高點-五日低點<200點，則用最近期週選擇權買進價平附近履約價間隔100點的勒式價差，放到結算」，系列課程(5)我們已經建立每日週選放到結算的進出場點位表，用那個表則可以算出損益，我們只剩下要知道我們哪天進場、做哪個履約價就可以了。

上述策略在Multicharts裡面可以這樣寫：

再次說明，在這個策略中Multicharts的功用在於幫我們「產生買賣點文件」。
而輸出結果會如下方：

有了系列課程(5)的文件，我們就可以比對每天產生訊號時的損益了。

[衍生提示]

如上面方法一筆一筆用眼睛對進場點跟損益，眼睛一定找到脫窗，下次繼續介紹如何用程式把兩個文件結合起來快速產生回測結果。