[策略驗證] 週選擇權樂透策略 2013~2016

[閒聊]

之前的週選擇權樂透策略只有測試2015年Q4，今天把2013年到2016年的測試做完。QUANT TRADE是由幾個好朋友組成的交易團隊，會想寫這個網誌一部份原因是強迫我們每個禮拜都能研究一點新東西。有時後一些策略結果不盡如人意，或是更新速度比較慢，就請大家多包涵了。

[策略]

利用週選擇權損益文件，回測波動率均值回歸特性。
MC程式碼：

var:Strike_Call(0),Strike_Put(0);

Strike_Call=Floor(C/100)*100+100;
Strike_Put=Floor(C/100)*100;

if highest(h,5)-lowest(l,5)<200 then begin
print(NumToStr(d+19000000,0),",","C",",",NumToStr(Strike_Call,0));
print(NumToStr(d+19000000,0),",","P",",",NumToStr(Strike_Put,0));
end;

[結果]

總損益點數：-761
下禮拜再來測試有沒有改進方法。